[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 30 de agosto de 2023.

[María Clara Fittipaldi]

Estimada Comunidad,
Les  escribimos para anunciar la primera sesión de este semestre del
Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

*Fecha*: Miércoles 30 de agosto de 2023 a las 13h15.

*Lugar*: Salón 13 en el primer piso del Edificio C IIMAS

*Expositora:* Alejandra Quintos <https://alejandraquintos.com/> ,
University of Wisconsin-Madison, Profesora visitante en el IMATE, UNAM.

*Título:* "Tiempos de Parada Simultáneos".

*Resumen*: Una aplicación de los tiempos de parada es el modelado de
llegadas aleatorias. En muchos modelos, una hipótesis estándar es asumir
que, dada una filtración subyacente, los tiempos de parada son
condicionalmente independientes. Aunque esta hipótesis es muy útil, a veces
es demasiado fuerte. En esta charla presentaremos dos maneras con las que
se pueden construir familias de tiempos de parada que no son necesariamente
condicionalmente independientes. Esto permite que los dos tiempos de parada
sean iguales con probabilidad positiva. La primera manera es usando una
construcción de Cox y la segunda es usando distribuciones fásicas. También
presentaremos una serie de resultados que exploran algunas propiedades de
estos modelos y una aplicación a riesgo de crédito.

Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra página
<https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#>.

Esperamos poder contar con la presencia de tod en s ustedes.
------------ próxima parte ------------
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