<div dir="ltr"><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Estimada Comunidad, <br></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Les  escribimos para anunciar la primera sesión de este semestre del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos.</span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Fecha</u>: Miércoles 30 de agosto de 2023 a las 13h15.</font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u><br></u></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Lugar</u>: </font><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Salón 13 en el primer piso del Edificio C IIMAS  </span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Expositora:</u> </font><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><a href="https://alejandraquintos.com/" target="_blank">Alejandra Quintos</a>
                    ,  University of Wisconsin-Madison, Profesora visitante en el IMATE, UNAM.</span></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Título:</u> "</font><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Tiempos de Parada Simultáneos".</span></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Resumen</u>: </font><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Una aplicación de los tiempos de parada es el modelado de llegadas 
aleatorias. En muchos modelos, una hipótesis estándar es asumir que, 
dada una filtración subyacente, los tiempos de parada son 
condicionalmente independientes. Aunque esta hipótesis es muy útil, a 
veces es demasiado fuerte. En esta charla presentaremos dos maneras con 
las que se pueden construir familias de tiempos de parada que no son 
necesariamente condicionalmente independientes. Esto permite que los dos
 tiempos de parada sean iguales con probabilidad positiva. La primera 
manera es usando una construcción de Cox y la segunda es usando 
distribuciones fásicas. También presentaremos una serie de resultados 
que exploran algunas propiedades de estos modelos y una aplicación a 
riesgo de crédito.
                        
                    </span></font></div></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div dir="ltr"><div>Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#" target="_blank">página</a>.<br></div><div><br></div><div>Esperamos poder contar con la presencia de tod@s ustedes.</div></div><div dir="ltr"><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div></div></div></div></div>