[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 13 de septiembre de 2023.

[María Clara Fittipaldi]

Estimada Comunidad,
Les  escribimos para invitarlos a la proxima sesión del Seminario de
Probabilidad y Procesos Estocásticos.

*Fecha*: Miércoles 13 de septiembre de 2023 a las 13h15.

*Lugar*: Salón S-105, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias.

*Expositora:* Daniel Cervantes Filoteo, Facultad de Ciencias, UNAM.

*Título:* "Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH".

*Resumen*:  En esta charla estudiamos un problema de inversión óptima de un
portafolio de tipo de cambio descrito por un modelo CCC-GARCH
multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. Probamos un teorema
de verificación de un paso bajo una función de utilidad exponencial,
mostrando que cualquier solución es la raíz de una ecuación dada. Obtenemos
una solución explícita para las innovaciones Normal y un procedimiento
iterativo para las Skew-Normal. Realizamos un estudio del comportamiento de
la solución con datos simulados.

Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra página
<https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#>.

Esperamos poder contar con la presencia de tod en s ustedes.
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://higgs.matem.unam.mx/pipermail/seminarioprobabilidadyprocesos/attachments/20230911/8a89545a/attachment.htm>