[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 31 de mayo de 2023. CORREGIDO

[María Clara Fittipaldi]

*Fecha*: Miércoles 31 de mayo de 2023 a las 13h15.

*Lugar*: Salón 201-202 del Edificio Anexo, IIMAS.

*Expositor:* Francisco Delgado-Vences.  Instituto de Matemáticas, Sede
Oaxaca
UNAM.

*Título:* "Construyendo puentes de difusión usando la expansión del Caos de
Wiener".

*Resumen*: En esta charla, mostraremos un método para la construcción de
puentes de difusión basados en la expansión del Caos de Wiener (WCE).
Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y
aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión.
Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin,
calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijamos la aproximación;
esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con
el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.



Organizan
Laura Eslava
María Clara Fittipaldi
Saraí Hernández-Torres.

El vie., 26 de mayo de 2023 1:49 p. m., María Clara Fittipaldi <
mcfittipaldi en ciencias.unam.mx> escribió:

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> *Fecha*: Miércoles 13 de mayo de 2023 a las 13h15.
>
> *Lugar*: Salón 201-202 del Edificio Anexo, IIMAS.
>
> *Expositor:* Francisco Delgado-Vences.  Instituto de Matemáticas, Sede
> Oaxaca
> UNAM.
>
> *Título:* "Construyendo puentes de difusión usando la expansión del Caos
> de Wiener".
>
> *Resumen*: En esta charla, mostraremos un método para la construcción de
> puentes de difusión basados en la expansión del Caos de Wiener (WCE).
> Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y
> aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión.
> Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin,
> calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijamos la aproximación;
> esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con
> el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
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> Organizan
> Laura Eslava
> María Clara Fittipaldi
> Saraí Hernández-Torres.
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