[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 31 de mayo de 2023.

[María Clara Fittipaldi]

*Fecha*: Miércoles 13 de mayo de 2023 a las 13h15.

*Lugar*: Salón 201-202 del Edificio Anexo, IIMAS.

*Expositor:* Francisco Delgado-Vences.  Instituto de Matemáticas, Sede
Oaxaca
UNAM.

*Título:* "Construyendo puentes de difusión usando la expansión del Caos de
Wiener".

*Resumen*: En esta charla, mostraremos un método para la construcción de
puentes de difusión basados en la expansión del Caos de Wiener (WCE).
Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y
aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión.
Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin,
calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijamos la aproximación;
esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con
el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.



Organizan
Laura Eslava
María Clara Fittipaldi
Saraí Hernández-Torres.
------------ próxima parte ------------
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