<div dir="ltr"><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Estimada Comunidad, <br></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Les  escribimos para invitarlos a la proxima sesión del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos.</span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Fecha</u>: Miércoles 13 de septiembre de 2023 a las 13h15.</font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u><br></u></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Lugar</u>: </font>Salón S-105, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias.
                </div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Expositora:</u> </font>Daniel Cervantes Filoteo, Facultad de Ciencias, UNAM.
                </div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Título:</u> "</font>Optimización de portafolios para un modelo CCC-GARCH<font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">".</span></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Resumen</u>:  </font>En esta charla estudiamos un problema de 
inversión óptima de un portafolio de tipo de cambio descrito por un 
modelo CCC-GARCH multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. 
Probamos un teorema de verificación de un paso bajo una función de 
utilidad exponencial, mostrando que cualquier solución es la raíz de una
 ecuación dada. Obtenemos una solución explícita para las innovaciones 
Normal y un procedimiento iterativo para las Skew-Normal. Realizamos un 
estudio del comportamiento de la solución con datos simulados.
                    </div></div><div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr"><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div dir="ltr"><div>Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#" target="_blank">página</a>.<br></div><div><br></div><div>Esperamos poder contar con la presencia de tod@s ustedes.</div></div></div></div></div></div>