[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos Miércoles 09 de noviembre de 2022

[María Clara Fittipaldi]

*Fecha*: Miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 13h15.
*Lugar*: Salón 201-202 del Edificio Anexo, IIMAS.

*Expositor:* Alejandro Santoyo Cano
                 Instituto de Matemáticas,  UNAM.

Nos hablará sobre "Teorema de Meyer-Itô para procesos estables via cálculo
fraccionario".

*Resumen*: Utilizando la relación que existe entre el generador
infinitesimal de un proceso estable, posiblemente asimétrico, y derivadas
fraccionarias de Riemann-Liouville, se establece el operador inverso del
generador infinitesimal en un espacio adecuado. Esto permite definir una
familia de funciones que satisface el teorema de Meyer-Itô para procesos
estables recurrentes, donde aparece el tiempo local de ocupación. Este
teorema generaliza la fórmula de Tanaka y como corolario se puede
establecer una descomposición para funciones potencia como submartingala o
semimartingala dependiendo del exponente.

Organizan
Laura Eslava
María Clara Fittipaldi
Saraí Hernández-Torres.

Página web:
http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/
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