[SeminarioDeProbabilidad] Próxima semana SPPE

[Liliana Peralta Hernández]

Estimada Comunidad,

Es un placer invitarlos e invitarlas a nuestra sesión, del miércoles 4 de
septiembre, del Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. La
sesión se llevará a cabo a las 17 hrs. en el salón 13 en el primer piso del
Edificio C del IIMAS.

Los datos de la charla son lo siguientes:

Título:Un punto de vista trayectorial sobre cambios de tiempo

Ponente: Gerónimo Uribe Bravo

Resumen:

Las ecuaciones de cambio de tiempo son una generalización de las ecuaciones
diferenciales ordinarias.

En contextos probabilísticos, serán conducidas por las trayectorias
aleatorias irregulares y en general densamente discontinuas del proceso
estocástico típico.

Pueden pensarse como una versión multiparamétrica del método de cambio de
tiempo (de Volkonskii) y en esta plática nos enfocaremos en una teoría
trayectorial para las mismas.

Las ecuaciones de cambio de tiempo dan lugar a resultados profundos sobre
existencia y unicidad débil de ecuaciones diferenciales estocásticas y
admiten una teoría de aproximación robusta.

Sin embargo, las ecuaciones de cambio de tiempo no están restringidas a
contextos markovianos o de seminartingalas.


En esta plática, veremos algunos ejemplos de ecuaciones de cambio de tiempo
que se pueden analizar con éxito como:

los procesos afines (multidimensionales),

los procesos de Lévy pegajosos,

o la propuesta (básicamente desconocida) de Doeblin para procesos de
difusión.

También veremos algunos problemas abiertos que sugieren los ejemplos.

Agradecemos enormemente su interés y participación en este evento
académico. Esperamos contar con su presencia.

¡Nos vemos!

Saludos Laura, Saraí y Liliana


Dra. Liliana Peralta
webpage: https://www.lylyaanaa.com/
*Departamento de Matemáticas*
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
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