[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 15 de noviembre de 2023 13:15 hs

[María Clara Fittipaldi]

Estimada Comunidad,
Les  escribimos para invitarlos a la próxima sesión del Seminario de
Probabilidad y Procesos Estocásticos.

*Fecha*: Miércoles 15 de noviembre de 2023 a las 13h15.

*Lugar*: Salón S-105, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias.

*Expositor:* Yuri Salazar Flores, Departamento de Matemáticas, Facultad de
Ciencias, UNAM.

*Título:* "Medidas coherentes de diversificación para portafolios de
inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia
extrema".

*Resumen*:  En la presente plática abordaremos el concepto novel de
coherencia en medidas de diversificación para portafolios de inversión.
Haremos una analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos
una familia de medidas de diversificación basada en medidas de riesgo.
Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para
medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo subyacente
sea coherente. Finalmente ejemplificaremos la estimación de la familia
introducida de diversificación mediante modelos de dependencia extrema.

Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra página
<https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#>.

Esperamos poder contar con la presencia de tod en s ustedes.
------------ próxima parte ------------
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