<div dir="ltr"><div class="gmail-aju"><div class="gmail-aCi"><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Estimada Comunidad, <br></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif">Les 
 escribimos para invitarlos a la próxima sesión del Seminario de 
Probabilidad y Procesos Estocásticos. </span></font><br></div><div><font size="2"><span style="font-family:arial,sans-serif"><br></span></font></div><div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Fecha</u>: Miércoles 15 de noviembre de 2023 a las 13h15.</font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u><br></u></font></div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Lugar</u>: </font>Salón S-105, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias.</div><div><br>
                </div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Expositor:</u> Yuri Salazar Flores</font>, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM.</div><div><br>
                </div><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Título:</u> "Medidas coherentes de diversificación para portafolios de inversión y su estimación mediante modelos de dependencia y dependencia extrema".</font></div><br><div><font style="font-family:arial,sans-serif" size="2"><u>Resumen</u>:  </font>En la presente plática abordaremos el concepto novel de coherencia en 
medidas de diversificación para portafolios de inversión. Haremos una 
analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos una familia
 de medidas de diversificación basada en medidas de riesgo. 
Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para
 medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo 
subyacente sea coherente. Finalmente ejemplificaremos la estimación de 
la familia introducida de diversificación mediante modelos de 
dependencia extrema.
                    </div><div><br><div dir="ltr"><div>Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra <a href="https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#" target="_blank">página</a>.<br></div><div><br></div><div>Esperamos poder contar con la presencia de tod@s ustedes.</div></div></div></div></div></div><div class="gmail-gs"><div class="gmail-gE gmail-iv gmail-gt"><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-gJ"><tbody><tr class="gmail-acZ"><td class="gmail-gF gmail-gK"><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-ix"><tbody><tr><td class="gmail-c2"><h3 class="gmail-iw"><span class="gmail-qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span name="María Clara Fittipaldi" class="gmail-gD"><span></span></span><br> </span></h3><br></td></tr></tbody></table></td><td class="gmail-gH gmail-bAk"><br></td></tr></tbody></table></div></div><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-gJ"><tbody><tr class="gmail-acZ"><td class="gmail-gH"><br></td><td class="gmail-gH gmail-acX gmail-bAm" rowspan="2"><br></td></tr></tbody></table><div class="gmail-gE gmail-iv gmail-gt"></div><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-gJ"><tbody><tr class="gmail-acZ gmail-xD"></tr></tbody></table><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-gJ"><tbody><tr class="gmail-acZ gmail-xD"><td colspan="3"><table cellpadding="0" class="gmail-cf gmail-adz"><tbody><tr><td class="gmail-ady"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div>