[SeminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Miércoles 29 de marzo de 2023.

[María Clara Fittipaldi]

*Fecha*: Miércoles 29 de marzo de 2023 a las 13h15.
*Lugar*: Auditorio Alfonso Nápoles Gándara, Instituto de Matemáticas
*Expositor:* Dante Mata López. CIMAT

Nos hablará sobre "Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos
con tiempos de decisión periódicos".

*Resumen*: Estudiamos el problema de pago óptimo de dividendos y rescates
bajo el supuesto donde la decisión de pago de dividendos se puede tomar
únicamente en tiempos discretos y el proceso de riqueza de la compañía está
modelado por un proceso Markov aditivo (MAP) espectralmente negativo, con
el fin de modelar el efecto de un ambiente económico aleatorio. Nuestro
objetivo es probar la optimalidad de estrategias de tipo barrera. Apoyados
del principio de programación dinámica, se usará un método de recursión
para estudiar primero un problema auxiliar conducido por un proceso de Lévy
espectralmente negativo. Posteriormente se usarán métodos iterativos para
probar la optimalidad de estrategias de barrera para el problema conducido
por el MAP. Trabajo en conjunto con Kei Noba (ISM), José Luis Pérez
Garmendia (CIMAT) y Harold Moreno-Franco (HSE Moscow).

Organizan
Laura Eslava
María Clara Fittipaldi
Saraí Hernández-Torres.
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