[seminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos - 27 de Mayo a la 13:15 pm

[Sandra Palau Calderon]

Hola a todos,


Los invitamos al siguiente seminario este miércoles  27 de Mayo de 2020, a la 13:15 pm

Ponente: Jonas Arista
Afiliación: University College Dublin
Título de la plática: Sobre caminatas aleatorias sin ciclos, matrices aleatorias y modelos relacionados

Resumen:

El estudio de familias de procesos estocásticos uno-dimensionales que no se intersectan ha sido parte importante de la teoría de matrices aleatorias, al menos desde el trabajo original de F. Dyson en los años 60’s. Por ejemplo, si consideramos n partículas independientes en movimiento Browniano real, que inician en el origen y condicionadas a no intersectarse hasta un tiempo fijo T, se sabe que la posición de las n partículas (a tiempo T) tiene la misma distribución  que los autovalores de una matriz aleatoria simétrica nxn con entradas gaussianas reales. Si consideramos familias de procesos en dos dimensiones, no es claro cómo generalizar este tipo de relaciones, principalmente porque las trayectorias pueden tener auto-intersecciones (o ciclos). En esta plática mostraremos que en dos dimensiones también es posible encontrar relaciones con ensambles de matrices aleatorias, principalmente de tipo Cauchy y circular. Lo anterior está estrechamente relacionado con múltiples caminatas aleatorias sin ciclos y entonces con probabilidades de ciertos eventos en el árbol generador uniforme. Este es un trabajo conjunto con Neil O’Connell.





Esta plática sera en línea, se pueden conectar con los siguientes datos.

Topic: Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Time: May 27, 2020 01:00 PM Mexico City

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https://cuaed-unam.zoom.us/j/4295099126




Organizan
Manuel Domínguez de la Iglesia
María Clara Fittipaldi
Arno Siri-Jégousse
Sandra Palau