[seminarioDeProbabilidad] Seminario: MIERCOLES 19 de Febrero 1:15pm IIMAS salón 201

[Sandra Palau Calderon]

Hola,


Los invitamos a la primera sesión del semestre del Seminario Interno del Grupo de Probabilidad y Procesos estocásticos de la UNAM

El miércoles 19 de Febrero a la 1:15 pm en el salón 201 del IIMAS, en esta ocasión,

Daniel Cervantes Filoteo


Nos hablará sobre

Optimización de portafolios, volatilidad estocástica y modelos GARCH



En esta plática abordaremos un problema de optimización de portafolios para activos financieros cuyos rendimientos se modelan con procesos GARCH. El objetivo será encontrar estrategias de inversión que optimicen la esperanza de la función de utilidad exponencial del portafolio. Mediante programación dinámica se demostrará un Teorema de Verificación  para portafolios que contienen un activo libre de riesgo y varios activos con riesgo. Se analizarán varios ejemplos para los que es posible encontrar la solución óptima. Finalmente se presentarán los resultados en un caso práctico para distintos portafolios con activos sujetos a riesgo por los tipos de cambio USD/MXN, USD/CAD y USD/EUR.



Los esperamos
------------ próxima parte ------------
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