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<div class="">Hola,</div>
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Los invitamos a la primera sesión del semestre del Seminario Interno del Grupo de Probabilidad y Procesos estocásticos de la UNAM
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<div class="">El <b class="">miércoles 19 de Febrero a la 1:15 pm</b> en el salón <b class="">201 del IIMAS</b>, en esta ocasión,</div>
<div class=""><span class="" style="color: rgb(32, 33, 36); font-size: 0.875rem; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2px; font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;"><br class="">
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<div class=""><b class="" style="font-size: 14px;">Daniel Cervantes Filoteo</b><br class="">
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Nos hablará sobre
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<div class=""><span class="" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16px;"><b class="">Optimización de portafolios, volatilidad estocástica y modelos GARCH</b></span></div>
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<div class=""><span class="" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">En esta plática abordaremos un problema de optimización de portafolios para activos financieros cuyos rendimientos se modelan con procesos GARCH. El
objetivo será encontrar estrategias de inversión que optimicen la esperanza de la función de utilidad exponencial del portafolio. Mediante programación dinámica se demostrará un Teorema de Verificación para portafolios que contienen un activo libre de riesgo
y varios activos con riesgo. Se analizarán varios ejemplos para los que es posible encontrar la solución óptima. Finalmente se presentarán los resultados en un caso práctico para distintos portafolios con activos sujetos a riesgo por los tipos de cambio USD/MXN,
USD/CAD y USD/EUR.</span></div>
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<div class="" style="text-align: justify;"><font face="Calibri, sans-serif" size="3" class="">Los esperamos </font></div>
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