[seminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

[Maria Clara Fittipaldi]

Miércoles 10 de Abril a las 13h15,
Salón 204
IIMAS

Ehyter M. Martín González
Departamento de Matemáticas
Universidad de Guanajuato

Nos hablará sobre "Factor negativo de Wiener-Hopf para una clase de
procesos de Lévy con saltos positivos  y negativos"

Resumen:
El factor negativo de Wiener-Hopf para un proceso de Lévy, *X = {X (t), t ≥
0}*, se define como la variable aleatoria *I_{e_q} =inf X(t)*, donde *e_q*
es un tiempo aleatorio con distribución* exp(q)*, independiente de *X*.
Este factor negativo tiene aplicaciones en diversas ramas de probabilidad,
como matemáticas financieras, teorı́a de riesgo y control óptimo, por lo
que resulta interesante estudiar su distribución.
En el caso de procesos de Lévy con saltos positivos y negativos, estudiar
esta distribución no es un problema sencillo.
En esta charla se presentará una fórmula para la densidad del factor
negativo de Wiener-Hopf, correspondiente a una clase de procesos de Lévy
con saltos positivos y negativos. Con base en esta fórmula, se observará
que la distribución de dicho factor negativo depende fuertemente de la
medida de Lévy de un proceso de Lévy con saltos solamente positivos,
asociado al proceso X .
Se presentarán también algunas expresiones asintóticas de la distribución
de este factor negativo, en algunos casos partı́culares de los procesos
considerados.

Organizan
María Clara Fittipaldi
Yuri Salazar
Arno Siri-Jégousse
Geronimo Uribe Bravo

Página web:
http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/

Para suscribirse a la lista de distribución entrar a:
http://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos

y seguir el procedimiento.
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