<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><div><div style="font-family:tahoma,sans-serif" class="gmail_default"><div><div style="font-family:tahoma,sans-serif" class="gmail_default"><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><font size="2">Miércoles 10 de Abril a las 13h15, <br></font></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><font size="2">Salón 204<br> IIMAS </font></div></div></div></div></div><div><br><span class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"></span></div><div><span class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif">Ehyter M. Martín González<br>
                                                                                Departamento de Matemáticas
                     
                    <br>
                                                                                Universidad de Guanajuato
                    </span></div><div><br></div><div>Nos hablará sobre "<span class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif">Factor negativo de Wiener-Hopf para una clase de procesos de Lévy con saltos positivos  y negativos</span>"</div><div><br></div><div>Resumen: <br></div><div><span class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif">El factor negativo de Wiener-Hopf para un proceso de Lévy, <i>X = {X (t), t ≥ 0}</i>, se define como la variable aleatoria <i>I_{e_q} =inf X(t)</i>, donde <i>e_q</i> es un tiempo aleatorio con distribución<i> exp(q)</i>, independiente de <i>X</i>.
 Este factor negativo tiene aplicaciones en diversas ramas de 
probabilidad, como matemáticas financieras, teorı́a de riesgo y control 
óptimo, por lo que resulta interesante estudiar su distribución.<br>En el caso de procesos de Lévy con saltos positivos y negativos, estudiar esta distribución no es un problema sencillo.<br>En
 esta charla se presentará una fórmula para la densidad del factor 
negativo de Wiener-Hopf, correspondiente a una clase de procesos de Lévy
 con saltos positivos y negativos. Con base en esta fórmula, se 
observará que la distribución de dicho factor negativo depende 
fuertemente de la medida de Lévy de un proceso de Lévy con saltos 
solamente positivos, asociado al proceso X .<br>Se presentarán también 
algunas expresiones asintóticas de la distribución de este factor 
negativo, en algunos casos partı́culares de los procesos considerados.</span></div><div><br></div><div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><font size="2">Organizan<br>
María Clara Fittipaldi<br>
Yuri Salazar<br>
Arno Siri-Jégousse<br>
Geronimo Uribe Bravo<br></font>
<font size="2"><br>
Página web:</font></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><font size="2"><a href="http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/" target="_blank">http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/</a></font></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif"><font size="2">
Para suscribirse a la lista de distribución entrar a:</font><font size="2"><br></font>
<font size="2"><a href="http://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos" rel="noreferrer" target="_blank">http://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos</a><br></font>
<font size="2"><br>
y seguir el procedimiento.</font></div></div></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><br></div></div></div></div></div>