[seminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

[Maria Clara Fittipaldi]

Miércoles 16 de Enero a las 13h15,
Salón S-104
Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias

Adrián Hinojosa Calleja
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Universitat de Barcelona

Nos hablará sobre

“Probabilidades de estancia para la ecuación del calor conducida por ruido
blanco fraccionario“

Resumen:

La ecuación estocástica del calor
\begin{equation}
\frac{\partial u(t,x)}{\partial t}= \frac{1}{2}\Delta u(t,x)
+\dot{W}^H(t,x), \text{ in } (0 ,T)\times\mathbb{R}^d, v(0,\cdot)=0,
\end{equation}
con $W^H$  un ruido fraccionario blanco con parámetro de Hürst $H$ en
$(1/2,1)$ tiene solución sí y sólo sí $4H-d>0$. En la plática analizaremos
la Hölderianidad de las trayectorias de dicha solución y su relación con
técnicas para poder estimar superior e inferiormente de eventos del tipo  $U(I
\times J) \cap A\neq \emptyset$ donde U es un vector aleatorio con copias
independientes e idénticamente distribuidas como u en cada coordenada.

Organizan
María Clara Fittipaldi
Yuri Salazar
Arno Siri-Jégousse
Geronimo Uribe Bravo


Página web:

http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/
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