[SeminarioDeProbabilidad] SPPE 6 de marzo

[Liliana Peralta Hernández]

Estimada Comunidad,
Les  escribimos para invitarl en s a nuestra sesión del día de hoy del
Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos. Recuerden que nuestro
nuevo horario es a las 17 horas (Auditorio Alfonso Nápoles Gándara. IMATE)

Expositor: *Arturo Kohatsu-Higa*

Título: El caso de la derivada del proceso de difusión asesinado

Resumen: La teoría clásica de la derivación de flujos estocásticos tiene
diversas aplicaciones en matemáticas aplicadas.  En los últimos 20 años se
ha desarrollado la derivación de procesos multidimensionales reflejados en
fronteras de conjuntos regulares y poliedros debido a la propiedad
Lipschitz de la solución del problema de Skorohod con respecto a los datos
iniciales.  Esta teoría no permite la derivación de variables aleatorias o
procesos aún menos regulares tales como un tiempo de paro o el camino de
una difusión antes que toque una frontera.
Intentaremos explicar cómo deducir fórmulas que indiquen la existencia de
tales derivadas en sentido débil de manera que son extensión natural de los
resultados existentes.

Recuerden que para enterarse de las novedades pueden visitar nuestra página
<https://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/#>.

Esperamos poder contar con la presencia de tod en s ustedes.

Saludos
Liliana Peralta, Laura Eslava, Saraí Hernández-Torres
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://higgs.matem.unam.mx/pipermail/seminarioprobabilidadyprocesos/attachments/20240306/c7ec7263/attachment.htm>