[seminarioDeProbabilidad] Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos [HORARIO EXTRAORDINARIO]

[Maria Clara Fittipaldi]

Miércoles 29 de Mayo a las 12h15,
Salón 201
IIMAS

Henry Pantí Trejo
Facultad de Matemáticas
Universidad Autónoma de Yucatán

Nos hablará sobre "Extensiones recurrentes de Procesos de Markov a valores
reales"

Resumen:
En este plática presentamos una condición necesaria y suficiente para la
existencia de una extensión recurrente de un proceso de Markov auto-similar
a valores reales que deja 0 continuamente. La condición se expresa en
términos del proceso de Markov aditivo asociado a través de la
representación de Lamperti-Kiu. Nuestros resultados extienden los de
Fitzsimmons (2006) y Rivero (2005, 2007), en los que se trató la existencia
y unicidad de una extensión recurrente para procesos de Markov
auto-similares positivos. En particular, describimos la extensión
recurrente de un proceso estable que, según nuestro conocimiento, no se ha
estudiado anteriormente. Este es un trabajo conjunto con Juan Carlos Pardo
y Víctor Rivero.

Organizan
María Clara Fittipaldi
Yuri Salazar
Arno Siri-Jégousse
Geronimo Uribe Bravo

Página web:
http://www.matem.unam.mx/~seminarioproba/

Para suscribirse a la lista de distribución entrar a:
http://higgs.matem.unam.mx/cgi-bin/mailman/listinfo/seminarioprobabilidadyprocesos

y seguir el procedimiento.
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